Opções vix estratégias

O Índice de volatilidade do mercado CBOE, também conhecido como VIX, pode ser um veículo comercial muito gratificante. Você pode usar negociações de opções no VIX para tirar proveito dos diferentes movimentos e volatilidade nos mercados mais amplos. O VIX pode refletir a mesma volatilidade do SampP 500. Jogar este índice longo ou curto pode aproveitar esses movimentos sem tanto risco quanto na compra ou venda direta dos futuros VIX. Uma das minhas estratégias favoritas no VIX. É a Ratio Butterfly. Esse comércio é inserido quando sinto que o VIX é muito mais propenso a se mover mais alto do que menor. Um exemplo da estrutura desta borboleta pode ser o seguinte: com o VIX negociando ao redor do nível 15, você vende 4 VIX 15 Ponts, compre 1 VIX 16 Coloque e compre 4 VIX 11 coloca. Coloque todas essas ordens no mesmo prazo de validade, aproximadamente 20 a 40 dias após a expiração. Eu tive lucros consistentes com esta estratégia sempre que o VIX começa a trocar cerca de 15 ou mesmo mais baixo. Na área de 12 a 14, você também pode vender sua Borboleta em torno da greve 14. Este comércio é colocado como um crédito líquido e pode ser relativamente barato para ajustar, com base no tamanho da sua tolerância ao risco. Você poderia colocar o comércio pequeno e arriscar 50 a 100 do custo do comércio. Muitas vezes, este comércio está próximo da expiração das opções. Este comércio é positivo theta e quanto mais próximo do vencimento, mais lucros de tempo premium eu vou acumular. O comerciante também pode especular sobre o VIX, simplesmente comprando Chamadas Longas ou Long Puts. Muitas vezes, eles não são muito caros. Você também pode comprar Long Call Verticals e Long Put Verticals para diminuir seu desembolso de capital e sua quantidade de risco. Não usei estratégias Time Spread no VIX e não conheço o risco ou recompensas desse tipo de configuração. Uma outra coisa sobre a qual eu gostaria de cautela, está sendo curta na parte de cima do VIX. Os movimentos ascendentes de VIX são muitas vezes mais rápidos e muito mais dramáticos do que os movimentos VIX, onde a volatilidade está diminuindo. Se você decidir fazer isso, certifique-se de ter feito um backup de qualquer short e não entrar em chamadas curtas nuas. Certifique-se de que compreende os futuros do VIX e as opções de VIX antes de realizar qualquer transação ao vivo. - Mark Fenton, Senior Options Mentor Compartilhar esta entrada wp-contentuploads201704logosvgfullnamewhite. png 0 0 somadmin wp-contentuploads201704logosvgfullnamewhite. png somadmin 2017-02-24 01:18:39 2017-08-18 19:03:18 VIX Opções Estratégias Contacte-nos Sheridan Opções Mentoring Corporation 558 Revere Ave. Westmont, IL 60559 Testemunhos de clientes Só queria enviar uma nota rápida de Obrigado por tudo o que você fez por mim com Sheridan Options Mentoring. Eu tive um excelente 2017 e não teria sido possível sem criar as classes e o sistema para me ensinar a arte. Levou-me a melhor parte de 3 anos para realmente descobrir e possuí-lo (aprendente lento O)), mas eu realmente sinto que posso continuar negociando dessa maneira pelo resto da minha vida. A parte mais difícil para mim foi parar os erros idiotas, como espero, espero, espero negociar, pensando que eu era mais esperto do que o mercado e comércio de vingança tentando recuperar meu dinheiro. - Leia mais Disclaimer AVISO IMPORTANTE As informações contidas neste site são apenas para fins educacionais: nenhuma representação está sendo feita que o uso de qualquer estratégia de negociação ou metodologia de negociação gerará lucros garantidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Existe um risco substancial de perda associada às opções de negociação. Somente o capital de risco deve ser usado para negociar. As opções de negociação não são adequadas para todos. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Por favor, reveja o documento - somurlKnowYourRisk antes das opções de negociação. Estratégias para aumentar a volatilidade do comércio com o índice de volatilidade do mercado de câmbio da VIX Chicago, mais conhecido como VIX. Oferece aos comerciantes e investidores uma visão de olho de pássaro dos níveis de avidez e medo do tempo real, ao mesmo tempo que fornece uma imagem instantânea das expectativas dos mercados sobre a volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. A CBOE introduziu a VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato de futuros em 2004. (Para mais, leia: The Financial Markets: When Fear And Greed Take Over). Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2017 mostraram-se extremamente populares com a comunidade comercial, tanto para operações de hedge como para jogos direcionais. Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos teve um impacto significativo no funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador líder. Os comerciantes ativos devem manter em tempo real o VIX em suas telas de mercado, comparando a tendência dos indicadores com a ação de preços nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento comercial e na gestão de riscos. (Para saber mais, veja: Leia Tendências do Mercado com Análise de Convergência-Divergência). Essas expectativas incluem: Rising VIX subindo SampP 500 e Nasdaq 100 índice de divergência de baixa em linha que prevê encolhimento o apetite de risco e alto risco para uma reversão de queda. Rising VIX caindo SampP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice de convergência de baixa que aumenta as chances de um dia de tendência de queda Falling VIX caindo SampP 500 e Nasdaq 100 indexam a divergência de alta hipótese que prevê crescente apetite de risco e alto potencial para uma reversão reversa. Fallando o VIX que aumenta o SampP 500 e o Nasdaq 100 indexam a convergência otimista que aumenta as chances de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros do índice SampP 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes produzindo whipsaws. Confusão e condições limitadas. O gráfico diário do VIX parece mais um eletrocardiograma do que uma exibição de preços, gerando picos verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor observar níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, buscando reversões ao redor Grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto dos picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e as EMA de 50 e 200 dias. Com esses níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline). O VIX se instala em tendência de movimento lento, mas previsível, entre os estressores periódicos, com os níveis de preços intensificando ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver essas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel atingiu perto de 33 durante o mercado ostentoso de 2008-09, embora o indicador tenha aumentado até 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio a curto prazo, eles são imensamente úteis em estratégias de timing de mercado, especialmente em posições que Pelo menos, de 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar estoques). Os comerciantes de curto prazo podem diminuir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradía com um SMA de 10 bar colocado em cima do indicador de 15 minutos. Observe como a média móvel roda mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de falsos sinais. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção, pois prevê reversões, bem como a conclusão de balanços de preços em ambos os sentidos. A linha de preços também pode ser usada como um mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel. Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos de indicadores, mas os derivativos de ações ganharam um forte seguimento com a multidão comercial de varejo nos últimos anos. Esses produtos negociados em bolsa (ETPs) utilizam cálculos complexos em camadas de vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem: SampP 500 VIX Futuros de curto prazo ETN (VXX) SampP 500 VIX Futuros de médio prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de curto prazo ETF (VIXY) VIX Futuros de médio prazo ETF (VIXM) Negociação desses títulos por curto Os lucros de longo prazo podem ser uma experiência frustrante porque eles contêm um viés estrutural que força um reset constante para os prêmios de futuros em decomposição. Este contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança suba drasticamente o indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com jogadas de opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX). O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma grande variedade de produtos derivados que permitem que comerciantes e investidores gerenciem o risco criado por condições de mercado estressantes. O índice de volatilidade do mercado do CBOE, também conhecido como VIX, pode ser um veículo comercial muito gratificante. Você pode usar negociações de opções no VIX para tirar proveito dos diferentes movimentos e volatilidade nos mercados mais amplos. O VIX pode refletir a mesma volatilidade do SampP 500. Jogar este índice longo ou curto pode aproveitar esses movimentos sem tanto risco quanto na compra ou venda direta dos futuros VIX. Uma das minhas estratégias favoritas no VIX. É a Ratio Butterfly. Ratio Exemplo de borboleta Este comércio é inserido quando sinto que o VIX é muito mais propenso a se mover mais alto do que menor. Um exemplo da estrutura desta borboleta pode ser o seguinte: com o VIX negociando ao redor do nível 15, você vende 4 VIX 15 Ponts, compre 1 VIX 16 Coloque e compre 4 VIX 11 coloca. Coloque todas essas ordens no mesmo prazo de validade, aproximadamente 20 a 40 dias após a expiração. Eu tive lucros consistentes com esta estratégia sempre que o VIX começa a trocar cerca de 15 ou mesmo mais baixo. Na área de 12 a 14, você também pode vender sua Borboleta em torno da greve 14. Este comércio é colocado como um crédito líquido e pode ser relativamente barato para ajustar, com base no tamanho da sua tolerância ao risco. Você poderia colocar o comércio pequeno e arriscar 50 a 100 do custo do comércio. Teta positiva Eu costumo ter esse comércio perto da expiração das opções. Este comércio é positivo theta e quanto mais próximo do vencimento, mais lucros de tempo premium eu vou acumular. O comerciante também pode especular sobre o VIX, simplesmente comprando Chamadas Longas ou Long Puts. Muitas vezes, eles não são muito caros. Você também pode comprar Long Call Verticals e Long Put Verticals para diminuir seu desembolso de capital e sua quantidade de risco. Não usei estratégias Time Spread no VIX e não conheço o risco ou recompensas desse tipo de configuração. Upside of the VIX Uma outra coisa que eu gostaria de cautela, está sendo curta na parte de cima do VIX. Os movimentos ascendentes de VIX são muitas vezes mais rápidos e muito mais dramáticos do que os movimentos VIX, onde a volatilidade está diminuindo. Se você decidir fazer isso, certifique-se de ter feito um backup de qualquer short e não entrar em chamadas curtas nuas. Certifique-se de que compreende os futuros do VIX e as opções de VIX antes de realizar qualquer transação ao vivo. - Mark Fenton, Senior Options Mentor Compartilhar esta entrada Testemunhos de clientes Só queria enviar-lhe uma nota rápida de Obrigado por tudo o que você fez por mim com Sheridan Options Mentoring. Eu tive um excelente 2017 e não teria sido possível sem criar as classes e o sistema para me ensinar a arte. Levou-me a melhor parte de 3 anos para realmente descobrir e possuí-lo (aprendente lento O)), mas eu realmente sinto que posso continuar negociando dessa maneira pelo resto da minha vida. A parte mais difícil para mim foi parar os erros idiotas, como espero, espero, espero negociar, pensando que eu era mais esperto do que o mercado e comércio de vingança tentando recuperar meu dinheiro. - Leia mais Disclaimer AVISO IMPORTANTE As informações contidas neste site são apenas para fins educacionais: nenhuma representação está sendo feita que o uso de qualquer estratégia de negociação ou metodologia de negociação gerará lucros garantidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Existe um risco substancial de perda associada às opções de negociação. Somente o capital de risco deve ser usado para negociar. As opções de negociação não são adequadas para todos. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Por favor, reveja o documento - somurlKnowYourRisk antes das opções de negociação.